PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNOM.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM.L с SBIO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index, while SBIO.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOM.L returned 3.68%/yr vs 16.91%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GNOM.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOM.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM.L показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у SBIO.L с доходностью 15.60%.

GNOM.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
13.12%
С начала года
19.36%
1 год
57.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
0.26%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
14.12%
С начала года
15.60%
1 год
47.60%
3 года*
16.91%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM.L и SBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		19.36%19.30%-17.99%-5.77%-37.21%-8.59%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		15.60%32.89%-2.00%6.15%-11.85%-5.71%

Correlation

The correlation between GNOM.L and SBIO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between GNOM.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с GNOM.L:
GNOM.L с BTEE.LGNOM.L с WHEA.LGNOM.L с IHCU.LGNOM.L с BTEC.LGNOM.L с BIOT.LGNOM.L с XLVS.LGNOM.L с BKCG.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

GNOM.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM.L
Ранг доходности на риск GNOM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOM.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.28

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.19

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

18.28

-10.00

GNOM.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM.L и SBIO.L

Максимальная просадка GNOM.L за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOM.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-39.44%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-7.65%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-26.89%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.51%

-3.45%

-35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-16.67%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.60%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM.L и SBIO.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GNOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOM.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.65%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

15.51%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.93%

20.27%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.10%

21.24%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

22.14%

+10.96%

Сравнение комиссий GNOM.L и SBIO.L

GNOM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM.L и SBIO.L

Ни GNOM.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOM.L and SBIO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.

GNOM.L is categorized as Genomics, while SBIO.L is Health & Biotech Equities. GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GNOM.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор