PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOG.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOG.L с HEAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 3.42%/yr for HEAL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for HEAL.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNOG.L торгуется в GBP, в то время как HEAL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у HEAL.L с доходностью 1.05%.

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
11.97%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.67%
1 год
60.03%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
5.78%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-1.10%
1 год
21.49%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOG.L и HEAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%9.99%2.73%-2.04%-14.96%-6.65%

Correlation

The correlation between GNOG.L and HEAL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between GNOG.L and HEAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOG.L и HEAL.L

Секторы
GNOG.L
HEAL.L

Здравоохранение

99.7%
98.0%

Технологии

0.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOG.L
99.7%
HEAL.L
98.0%

Технологии

GNOG.L
0.3%
HEAL.L
1.2%

Сырьевые материалы

GNOG.L

-

HEAL.L
0.4%

Коммуникационные услуги

GNOG.L

-

HEAL.L

-

Потребительский циклический сектор

GNOG.L

-

HEAL.L

-

Потребительский защитный сектор

GNOG.L

-

HEAL.L
0.1%

Энергетика

GNOG.L

-

HEAL.L

-

Финансовые услуги

GNOG.L

-

HEAL.L
0.2%

Промышленность

GNOG.L

-

HEAL.L
0.5%

Недвижимость

GNOG.L

-

HEAL.L

-

Коммунальные услуги

GNOG.L

-

HEAL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY

Доходность на риск

GNOG.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOG.LHEAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.88

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.72

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

4.29

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOG.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOG.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и HEAL.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки HEAL.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и HEAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOG.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-38.78%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.44%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.66%

-23.58%

-24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

-17.10%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-15.26%

-28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

5.00%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и HEAL.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOG.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.10%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

12.85%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

16.91%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

18.71%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

19.45%

+11.76%

Сравнение комиссий GNOG.L и HEAL.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEAL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и HEAL.L

Ни GNOG.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOG.L and HEAL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.40% for HEAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и HEAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор