PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOG.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOG.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 10.35%/yr for FBT.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNOG.L торгуется в GBP, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
11.97%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.67%
1 год
60.03%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
10.43%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.33%
1 год
39.65%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOG.L и FBT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%3.88%-2.61%

Correlation

The correlation between GNOG.L and FBT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, GNOG.L and FBT.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GNOG.L и FBT.L

Секторы
GNOG.L
FBT.L

Здравоохранение

99.7%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOG.L
99.7%
FBT.L
100.0%

Технологии

GNOG.L
0.3%
FBT.L

-

Сырьевые материалы

GNOG.L

-

FBT.L

-

Коммуникационные услуги

GNOG.L

-

FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

GNOG.L

-

FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

GNOG.L

-

FBT.L

-

Энергетика

GNOG.L

-

FBT.L

-

Финансовые услуги

GNOG.L

-

FBT.L

-

Промышленность

GNOG.L

-

FBT.L

-

Недвижимость

GNOG.L

-

FBT.L

-

Коммунальные услуги

GNOG.L

-

FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

GNOG.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOG.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.92

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.84

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.86

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.62

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOG.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOG.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.30

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и FBT.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOG.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-30.39%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-13.81%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.66%

-23.70%

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

0.00%

-41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-13.43%

-30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

5.19%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и FBT.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOG.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.05%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

15.57%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

20.53%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

22.60%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

23.94%

+7.27%

Сравнение комиссий GNOG.L и FBT.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и FBT.L

Ни GNOG.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOG.L and FBT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GNOG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GNOG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор