Сравнение GNOG.L с AGED.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and AGED.L (iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GNOG.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while AGED.L is a Global Equities fund tracking the Stoxx Global Ageing Population Net USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned 2.67%/yr vs 14.14%/yr for AGED.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for AGED.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и AGED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOG.L торгуется в GBP, в то время как AGED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у AGED.L с доходностью 11.13%.
GNOG.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGED.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOG.L и AGED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 19.47% | 12.01% | -17.02% | -11.28% | -29.74% | -32.17% |
AGED.L iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | 11.13% | 17.72% | 9.74% | 3.58% | -4.09% | -2.82% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and AGED.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between GNOG.L and AGED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. AGED.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
AGED.L
Сравнение GNOG.L c AGED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOG.L | AGED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.41 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 11.93 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и AGED.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -75.79%, что больше максимальной просадки AGED.L в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и AGED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | AGED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.79% | -31.59% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -7.13% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -17.70% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.88% | -1.92% | -51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -4.91% | -53.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.04% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и AGED.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | AGED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 3.84% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 11.99% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 15.13% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 16.44% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 16.96% | +18.67% |
Сравнение комиссий GNOG.L и AGED.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGED.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и AGED.L
Ни GNOG.L, ни AGED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and AGED.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGED.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGED.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
GNOG.L is categorized as Health & Biotech Equities, while AGED.L is Global Equities. GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while AGED.L tracks Stoxx Global Ageing Population Net USD Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.40% for AGED.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и AGED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор