PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNLX с FMCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNLX и FMCC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GNLX с FMCC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNLX или FMCC.

Доходность

Сравнение доходности GNLX и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNLX:

-0.08

FMCC:

3.83

Коэф-т Сортино

GNLX:

0.59

FMCC:

4.31

Коэф-т Омега

GNLX:

1.06

FMCC:

1.53

Коэф-т Кальмара

GNLX:

-0.14

FMCC:

4.87

Коэф-т Мартина

GNLX:

-0.44

FMCC:

23.94

Индекс Язвы

GNLX:

30.29%

FMCC:

20.03%

Дневная вол-ть

GNLX:

104.45%

FMCC:

116.95%

Макс. просадка

GNLX:

-95.74%

FMCC:

-99.71%

Текущая просадка

GNLX:

-93.63%

FMCC:

-88.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$92.83M

FMCC:

$5.19B

EPS

GNLX:

-$0.87

FMCC:

-$0.02

Коэффициент P/S

GNLX:

12.36K

FMCC:

0.22

Коэффициент P/B

GNLX:

3.11

FMCC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$452.00K

FMCC:

$24.01B

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FMCC с доходностью 143.15%.

GNLX

С начала года

2.54%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-8.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMCC

С начала года

143.15%

1 месяц

53.28%

6 месяцев

156.13%

1 год

440.14%

3 года

119.58%

5 лет

30.47%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genelux Corporation

Freddie Mac

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNLX и FMCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNLX
Ранг риск-скорректированной доходности GNLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг риск-скорректированной доходности FMCC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNLX c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FMCC равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и FMCC

Ни GNLX, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNLX и FMCC

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и FMCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и FMCC

Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 33.26%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 36.22%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
452.00K
5.85B
(GNLX) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию