Сравнение GNLX с FMCC
GNLX (Genelux Corporation) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. GNLX operates in Biotechnology (Healthcare), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 3 years, GNLX returned -52.16%/yr vs 139.70%/yr for FMCC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNLX и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNLX показывает доходность -29.36%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -40.24%.
GNLX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -33.76%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMCC
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -44.15%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- 139.70%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам GNLX и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNLX Genelux Corporation | -29.36% | 84.75% | -83.15% | 127.80% |
FMCC Freddie Mac | -40.24% | 210.52% | 284.18% | 70.34% |
Correlation
The correlation between GNLX and FMCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GNLX and FMCC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNLX:
-$0.85
FMCC:
$4.74
GNLX:
15.13K
FMCC:
0.15
GNLX:
$8.00K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
-$283.00K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
-$24.96M
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNLX vs. FMCC — Ранг доходности на риск
GNLX
FMCC
Сравнение GNLX c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNLX | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.31 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNLX | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.05 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GNLX и FMCC
Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNLX | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -99.81% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -71.31% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.74% | -71.31% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -93.92% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.14% | -68.87% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 37.39% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNLX и FMCC
Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC) имеют волатильность 17.83% и 17.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNLX | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 17.51% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.81% | 66.46% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.04% | 93.23% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.91% | 86.67% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.91% | 78.77% | +32.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNLX и FMCC
Ни GNLX, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNLX и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNLX and FMCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNLX has higher volatility (17.83%) compared to FMCC (17.51%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs FMCC's -99.81%.
GNLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNLX и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор