PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNLX с FMCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNLX с FMCC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNLX или FMCC.

Корреляция

Корреляция между GNLX и FMCC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNLX и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNLX:

-0.23

FMCC:

2.89

Коэф-т Сортино

GNLX:

0.61

FMCC:

3.46

Коэф-т Омега

GNLX:

1.08

FMCC:

1.42

Коэф-т Кальмара

GNLX:

-0.20

FMCC:

2.97

Коэф-т Мартина

GNLX:

-0.40

FMCC:

14.59

Индекс Язвы

GNLX:

47.29%

FMCC:

20.06%

Дневная вол-ть

GNLX:

114.93%

FMCC:

109.69%

Макс. просадка

GNLX:

-95.74%

FMCC:

-99.71%

Текущая просадка

GNLX:

-92.21%

FMCC:

-91.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$111.70M

FMCC:

$3.50B

EPS

GNLX:

-$0.95

FMCC:

-$0.02

Коэффициент P/S

GNLX:

12.36K

FMCC:

0.15

Коэффициент P/B

GNLX:

3.74

FMCC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$452.00K

FMCC:

$24.01B

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность 25.42%, что значительно ниже, чем у FMCC с доходностью 64.75%.

GNLX

С начала года

25.42%

1 месяц

26.50%

6 месяцев

1.02%

1 год

-22.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMCC

С начала года

64.75%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

181.68%

1 год

289.86%

5 лет

27.65%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNLX и FMCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNLX
Ранг риск-скорректированной доходности GNLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг риск-скорректированной доходности FMCC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNLX c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FMCC равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и FMCC

Ни GNLX, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNLX и FMCC

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и FMCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и FMCC

Genelux Corporation (GNLX) имеет более высокую волатильность в 32.55% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что GNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
452.00K
5.85B
(GNLX) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию