Сравнение GNLX с FMCC
GNLX (Genelux Corporation) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. GNLX operates in Biotechnology (Healthcare), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 3 years, GNLX returned -53.42%/yr vs 146.94%/yr for FMCC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNLX и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNLX показывает доходность -33.49%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -35.70%.
GNLX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- -53.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMCC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -35.64%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 146.94%
- 5 лет*
- 39.37%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам GNLX и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNLX Genelux Corporation | -33.49% | 84.75% | -83.15% | 133.50% |
FMCC Freddie Mac | -35.70% | 210.52% | 284.18% | 70.00% |
Correlation
The correlation between GNLX and FMCC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GNLX and FMCC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNLX:
-$0.85
FMCC:
$4.74
GNLX:
14.24K
FMCC:
0.16
GNLX:
$8.00K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
-$283.00K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
-$24.96M
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNLX vs. FMCC — Ранг доходности на риск
GNLX
FMCC
Сравнение GNLX c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNLX | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.30 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.53 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNLX и FMCC
Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNLX | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -99.81% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -71.31% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -71.31% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -93.46% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.37% | -68.90% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 39.83% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNLX и FMCC
Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 12.17%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNLX | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 20.75% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 67.03% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 93.96% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.10% | 85.26% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.10% | 78.88% | +31.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNLX и FMCC
Ни GNLX, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNLX и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNLX and FMCC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (20.75%) compared to GNLX (12.17%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs FMCC's -99.81%.
GNLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNLX и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор