Сравнение GNL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNL или SPLV.
Основные характеристики
| GNL | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.76% | 3.63% |
| Дох-ть за 1 год | -26.99% | 3.42% |
| Дох-ть за 3 года | -18.91% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.20% | 6.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 37.62% | 9.68% |
| Макс. просадка | -58.38% | -36.26% |
| Current Drawdown | -49.27% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между GNL и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNL и SPLV
С начала года, GNL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и SPLV
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности SPLV в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 19.87% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.76% | 12.09% | 10.35% | 9.07% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.38% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GNL и SPLV
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и SPLV
Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.