PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNL с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GNL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		12.50%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.34% соответственно.

GNL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.87%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с VGTGNL с QQQGNL с GPCGNL с VOO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

GNL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.02

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.12

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.03

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

0.09

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.02

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между GNL и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и SPLV

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.03%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GNL и SPLV

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-36.26%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-8.88%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-17.26%

-34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-36.26%

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-5.14%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-3.54%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.89%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и SPLV

Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.08%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

6.84%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

12.68%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

12.43%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

15.35%

+18.02%