PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с SWLGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между GNK и SWLGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNK и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.92

SWLGX:

0.67

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.39

SWLGX:

1.21

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SWLGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SWLGX:

0.83

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.17

SWLGX:

2.77

Индекс Язвы

GNK:

27.89%

SWLGX:

6.98%

Дневная вол-ть

GNK:

34.36%

SWLGX:

25.37%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

GNK:

-90.01%

SWLGX:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -0.36%.

GNK

С начала года

4.27%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-31.46%

5 лет

34.26%

10 лет

-11.23%

SWLGX

С начала года

-0.36%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

1.14%

1 год

16.81%

5 лет

18.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SWLGX

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.27%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SWLGX

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SWLGX

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...