PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с SWLGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между GNK и SWLGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.58%
181.50%
GNK
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.97

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.40

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.24

SWLGX:

2.04

Индекс Язвы

GNK:

26.40%

SWLGX:

6.55%

Дневная вол-ть

GNK:

33.86%

SWLGX:

25.07%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

GNK:

-90.96%

SWLGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -10.28%.

GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -0.97
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.40
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.84
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.70
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.24
SWLGX: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.53
GNK
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SWLGX

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности SWLGX в 0.58%

TTM2024202320222021202020192018
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SWLGX

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.02%
-13.91%
GNK
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SWLGX

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
16.81%
GNK
SWLGX