Сравнение GNK с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GNK и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 2.70% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GNK
SWLGX
Сравнение GNK c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.83 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.35 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.17 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 4.02 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.83 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GNK и SWLGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SWLGX
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SWLGX
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -32.69% | -65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -16.16% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -32.69% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -13.03% | -69.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -7.13% | -81.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 4.69% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SWLGX
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 6.73% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 12.40% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 22.57% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 21.52% | +20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 22.81% | +38.29% |