Сравнение GNK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -16.96% против 11.54% соответственно.
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| GNK | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 11.09% |
| Макс. просадка | -98.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -88.50% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNK и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SCHD
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SCHD
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SCHD
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.