Сравнение GNK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SCHD.
Основные характеристики
| GNK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.04% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 13.07% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 30.42% | 11.32% |
| Макс. просадка | -98.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -88.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GNK и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SCHD
С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -17.04% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SCHD
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.57% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SCHD
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SCHD
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.