PortfoliosLab logo
Сравнение GNK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.74%
182.11%
GNK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.97

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.40

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.24

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

GNK:

26.40%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

GNK:

33.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GNK:

-90.96%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -12.17% против 10.35% соответственно.


GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -0.97
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.40
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.84
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.36
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.24
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.23
GNK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHD

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHD

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-11.33%
GNK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHD

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
11.25%
GNK
SCHD