PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		34.23%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.02% против 12.30% соответственно.

GNK

1 день
4.13%
1 месяц
3.16%
С начала года
34.23%
6 месяцев
44.23%
1 год
88.21%
3 года*
23.86%
5 лет*
28.15%
10 лет*
22.02%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с CRTGNK с INSWGNK с ZIMGNK с OMFGNK с SCHPGNK с NFLY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GNK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.89

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.34

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.09

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

3.69

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.84

-1.05

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHD

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		3.93%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHD

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GNKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-33.37%

-64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-9.02%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-16.85%

-37.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

-33.37%

-42.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-3.27%

-78.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.28%

-3.34%

-84.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

3.76%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHD

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

2.35%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

7.93%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

15.69%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

14.40%

+28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.10%

16.69%

+44.41%