Сравнение GNDQ.AX с VDCO.AX
GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) and VDCO.AX (Vanguard Diversified Conservative Index ETF) are both Global Equities funds. GNDQ.AX is actively managed, while VDCO.AX is passively managed. Over the past year, GNDQ.AX returned 21.89% vs 5.05% for VDCO.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNDQ.AX и VDCO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNDQ.AX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VDCO.AX с доходностью 1.62%.
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDCO.AX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNDQ.AX и VDCO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 1.62% | 7.45% | 0.85% |
Correlation
The correlation between GNDQ.AX and VDCO.AX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNDQ.AX vs. VDCO.AX — Ранг доходности на риск
GNDQ.AX
VDCO.AX
Сравнение GNDQ.AX c VDCO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) и Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNDQ.AX | VDCO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.59 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNDQ.AX и VDCO.AX
Максимальная просадка GNDQ.AX за все время составила -30.89%, что больше максимальной просадки VDCO.AX в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNDQ.AX и VDCO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNDQ.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.89% | -13.68% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.50% | -3.89% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -0.84% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -2.87% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 1.08% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNDQ.AX и VDCO.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GNDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNDQ.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.24% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 4.70% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 5.31% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 5.45% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 5.61% | +23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNDQ.AX и VDCO.AX
Дивидендная доходность GNDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VDCO.AX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 4.94% | 2.33% | 0.79% | 1.03% | 1.77% | 7.86% | 3.73% | 1.26% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GNDQ.AX and VDCO.AX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GNDQ.AX и VDCO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор