PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GN0M.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 9.94%/yr for NBTK.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-32.50%-7.90%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%-0.88%

Correlation

The correlation between GN0M.DE and NBTK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between GN0M.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

GN0M.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GN0M.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.87

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.16

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

17.06

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GN0M.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBTK.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GN0M.DENBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.42

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GN0M.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-30.99%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-6.24%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.19%

-29.35%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.03%

-1.44%

-39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-10.62%

-32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

2.26%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и NBTK.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GN0M.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.41%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

14.11%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

19.00%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

20.30%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

22.05%

+9.44%

Сравнение комиссий GN0M.DE и NBTK.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и NBTK.DE

Ни GN0M.DE, ни NBTK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GN0M.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.40% for NBTK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор