Сравнение GN0M.DE с CBUF.DE
GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 0.62%/yr for CBUF.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.
Доходность
Сравнение доходности GN0M.DE и CBUF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.
GN0M.DE
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 55.73%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GN0M.DE и CBUF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GN0M.DE Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.99% | 5.67% | -12.40% | -9.04% | -32.50% | -7.90% |
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 5.19% |
Correlation
The correlation between GN0M.DE and CBUF.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between GN0M.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GN0M.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск
GN0M.DE
CBUF.DE
Сравнение GN0M.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GN0M.DE | CBUF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.68 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 1.56 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GN0M.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.53 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.44 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GN0M.DE и CBUF.DE
Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и CBUF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GN0M.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -25.94% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.87% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -21.76% | -26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.03% | -9.66% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -5.65% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.74% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GN0M.DE и CBUF.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GN0M.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.98% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 9.70% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 13.98% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.60% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 15.36% | +16.13% |
Сравнение комиссий GN0M.DE и CBUF.DE
GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CBUF.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GN0M.DE и CBUF.DE
GN0M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
GN0M.DE Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GN0M.DE and CBUF.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.
GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.18% for CBUF.DE.
Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и CBUF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор