PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMRE и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или SPY.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

SPY:

2.11

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и SPY

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и SPY

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и SPY

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...