PortfoliosLab logo
Сравнение GMRE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMRE и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GMRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
48.17%
224.21%
GMRE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.92

SPY:

1.90

Коэф-т Сортино

GMRE:

-1.20

SPY:

2.54

Коэф-т Омега

GMRE:

0.86

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.48

SPY:

2.86

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.74

SPY:

12.22

Индекс Язвы

GMRE:

13.27%

SPY:

1.97%

Дневная вол-ть

GMRE:

25.16%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GMRE:

-47.04%

SPY:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.95%.


GMRE

С начала года

-2.59%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-16.63%

1 год

-22.76%

5 лет

-4.15%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.95%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.33%

1 год

23.34%

5 лет

13.85%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMRE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.921.90
Коэффициент Сортино GMRE, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.202.54
Коэффициент Омега GMRE, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.35
Коэффициент Кальмара GMRE, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.482.86
Коэффициент Мартина GMRE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.7412.22
GMRE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.92
1.90
GMRE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и SPY

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности SPY в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.
11.17%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и SPY

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-47.04%
-4.17%
GMRE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и SPY

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.97%
4.69%
GMRE
SPY