PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMRE и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с SCHD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.38%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и SCHD

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и SCHD

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и SCHD

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...