PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMRE с MO

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или MO.

Корреляция

Корреляция между GMRE и MO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GMRE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.59%
53.27%
GMRE
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.13

MO:

2.66

Коэф-т Сортино

GMRE:

0.00

MO:

3.72

Коэф-т Омега

GMRE:

1.00

MO:

1.49

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.07

MO:

3.33

Коэф-т Мартина

GMRE:

-0.34

MO:

11.53

Индекс Язвы

GMRE:

10.66%

MO:

4.26%

Дневная вол-ть

GMRE:

27.12%

MO:

18.48%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

GMRE:

-47.60%

MO:

-4.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMRE:

$950.62M

MO:

$95.53B

EPS

GMRE:

$0.01

MO:

$6.54

Цена/прибыль

GMRE:

699.00

MO:

8.66

PEG коэффициент

GMRE:

-26.28

MO:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

GMRE:

$107.80M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMRE:

$75.99M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

GMRE:

$75.70M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 11.22%.

GMRE

С начала года

-3.63%

1 месяц

-15.46%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-3.92%

5 лет

-0.09%

10 лет

N/A

MO

С начала года

11.22%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

18.91%

1 год

50.49%

5 лет

15.88%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GMRE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GMRE: -0.13
MO: 2.66
Коэффициент Сортино GMRE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMRE: 0.00
MO: 3.72
Коэффициент Омега GMRE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMRE: 1.00
MO: 1.49
Коэффициент Кальмара GMRE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GMRE: -0.07
MO: 3.33
Коэффициент Мартина GMRE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMRE: -0.34
MO: 11.53

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
2.66
GMRE
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и MO

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности MO в 7.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		11.57%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		7.07%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и MO

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-4.82%
GMRE
MO

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и MO

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.46%
6.84%
GMRE
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMRE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию