PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMRE и FTBFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с FTBFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

FTBFX:

0.95

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

FTBFX:

1.41

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

FTBFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

FTBFX:

0.55

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

FTBFX:

2.75

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

FTBFX:

1.82%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

FTBFX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 1.32%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.02%

3 года

2.35%

5 лет

0.54%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

Fidelity Total Bond Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и FTBFX

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности FTBFX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.53%4.51%4.15%3.34%2.23%5.23%3.04%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и FTBFX

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и FTBFX

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...