PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMRE и FSKAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с FSKAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

FSKAX:

0.56

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

FSKAX:

0.83

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

FSKAX:

0.51

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

FSKAX:

1.91

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

FSKAX:

5.17%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

FSKAX:

20.09%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

FSKAX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -1.30%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.27%

1 год

10.36%

3 года

14.93%

5 лет

15.55%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

Fidelity Total Market Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и FSKAX

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности FSKAX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.11%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и FSKAX

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и FSKAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и FSKAX

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...