PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с NWXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с NWXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWXVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и NWXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и NWXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%13.49%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		1.54%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 1.54%.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

NWXVX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.58%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.67%
1 год
33.75%
3 года*
15.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с VFIAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с GMXAXNWXVX с GRISXNWXVX с NWHQXNWXVX с VFSNX

Сравнение комиссий GMRAX и NWXVX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.

NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXNWXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.16

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.72

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.63

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.51

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. NWXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NWXVX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXNWXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.16

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между GMRAX и NWXVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и NWXVX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NWXVX в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.83%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и NWXVX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXNWXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-39.61%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.24%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-38.69%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-9.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-11.64%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.06%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и NWXVX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) имеют волатильность 7.52% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXNWXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.38%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.18%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

15.93%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

16.72%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.86%

+6.64%