PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMODX с ATCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMODX с ATCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) and ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GMODX returned 4.24%/yr vs 1.60%/yr for ATCSX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GMODX charges 0.47%/yr vs 4.58%/yr for ATCSX.

Доходность

Сравнение доходности GMODX и ATCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ATCSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции ATCSX по среднегодовой доходности: 4.24% против 1.60% соответственно.

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%

ATCSX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.80%
1 год
11.26%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMODX и ATCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.06%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		4.06%3.71%4.25%-2.23%-6.60%-0.21%11.02%5.14%-4.18%2.14%

Correlation

The correlation between GMODX and ATCSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX
Часто сравнивают с ATCSX:
ATCSX с ACFIXATCSX с WAVLXATCSX с DCAIXATCSX с APFPXATCSX с GZIRXATCSX с PUTIXATCSX с AFLIX

Доходность на риск

GMODX vs. ATCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ATCSX
Ранг доходности на риск ATCSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATCSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATCSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATCSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATCSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c ATCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMODXATCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.87

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
2.55

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.36

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

3.46

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.63

10.58

+20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMODX vs. ATCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа ATCSX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и ATCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODXATCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.87

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.04

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.05

+1.33

Просадки

Сравнение просадок GMODX и ATCSX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки ATCSX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и ATCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMODXATCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-53.70%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-3.31%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-53.70%

+48.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-53.70%

+47.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-53.70%

+44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-46.39%

+46.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-10.13%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.08%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и ATCSX

Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMODXATCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.91%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

4.45%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

6.13%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

50.60%

-46.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

35.93%

-32.89%

Сравнение комиссий GMODX и ATCSX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ATCSX в 4.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и ATCSX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ATCSX в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		9.43%9.26%12.69%3.16%0.00%2.48%1.46%3.04%0.27%2.76%2.91%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

GMODX and ATCSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATCSX has higher volatility (1.91%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, GMODX dropped -8.79% vs ATCSX's -53.70%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMODX и ATCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор