Сравнение GMG.AX с 0823.HK
GMG.AX (Goodman Group) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 2.87%/yr for 0823.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и 0823.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у 0823.HK с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 17.72% против 2.87% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
0823.HK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и 0823.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 3.99% | 4.79% | -10.09% | -18.75% | -6.72% | 6.61% | -18.31% | 8.40% | 25.16% | 36.55% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and 0823.HK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск
GMG.AX
0823.HK
Сравнение GMG.AX c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | 0823.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.30 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.50 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.23 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и 0823.HK
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и 0823.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -59.90% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -25.24% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -29.56% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -49.10% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -59.90% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -45.55% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -16.84% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 14.82% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и 0823.HK
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.76% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 14.06% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 20.85% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 24.39% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.21% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и 0823.HK
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и 0823.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and 0823.HK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и 0823.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор