Сравнение GMED с VOO

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Globus Medical, Inc. (GMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.70% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.