PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GM с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с BAC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Bank of America Corporation (BAC).

Доходность

Сравнение доходности GM и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GM и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GM
General Motors Company		-10.59%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%
BAC
Bank of America Corporation		-9.71%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$66.70B

BAC:

$372.67B

EPS

GM:

$3.46

BAC:

$4.03

Коэффициент P/E

GM:

20.98

BAC:

12.27

Коэффициент P/S

GM:

0.38

BAC:

1.99

Коэффициент P/B

GM:

1.09

BAC:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$185.02B

BAC:

$188.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$11.60B

BAC:

$104.61B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$2.91B

BAC:

$36.61B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 11.56% против 16.38% соответственно.

GM

1 день
-3.33%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
21.17%
1 год
59.65%
3 года*
27.32%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.56%

BAC

1 день
0.22%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-1.43%
1 год
35.65%
3 года*
23.14%
5 лет*
7.14%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Motors Company

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

GM vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг доходности на риск GM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GM c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.77

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.11

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.21

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

3.25

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GM vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.77

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между GM и BAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и BAC

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BAC в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.87%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GM и BAC

Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

GMBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-93.10%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-17.93%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-46.64%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-48.95%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-13.26%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.67%

-28.40%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.68%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GM и BAC

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.73%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

16.60%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

26.81%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

26.82%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

30.79%

+5.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.29B
46.88B
(GM) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GM и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Motors Company и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.5%
57.7%
Активы портфеля
GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в -1.12B при выручке в 45.29B, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в -3.65B при выручке в 45.29B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в -2.70B при выручке в 45.29B, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.