PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLVYX с YFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLVYX с YFSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLVYX (Invesco Global Focus Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLVYX returned 4.35%/yr vs 8.18%/yr for YFSNX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVYX charges 0.98%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.

Доходность

Сравнение доходности GLVYX и YFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Focus Fund (GLVYX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLVYX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 21.44%.

GLVYX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.26%
1 год
16.75%
3 года*
16.24%
5 лет*
4.35%
10 лет*
12.59%

YFSNX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
16.11%
С начала года
21.44%
1 год
16.95%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLVYX и YFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLVYX
Invesco Global Focus Fund		10.26%14.51%21.06%37.34%-37.74%3.71%56.61%31.97%-9.80%19.73%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		21.44%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%24.48%2.18%20.95%

Correlation

The correlation between GLVYX and YFSNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.58

The correlation between GLVYX and YFSNX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Focus Fund

AMG Yacktman Global Fund Class N

Часто сравнивают с GLVYX:
GLVYX с MDGCXGLVYX с LVAGXGLVYX с OPGSXGLVYX с ACEIXGLVYX с CAEIXGLVYX с FMIEXGLVYX с MSIGX
Часто сравнивают с YFSNX:
YFSNX с VMNVXYFSNX с GPGCXYFSNX с PGTIXYFSNX с ADVDXYFSNX с LVAGXYFSNX с JGYIXYFSNX с MGKQX

Доходность на риск

GLVYX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLVYX
Ранг доходности на риск GLVYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLVYX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund (GLVYX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLVYXYFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.80

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.00

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

3.73

-0.12

GLVYX vs. YFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLVYX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSNX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLVYX и YFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLVYX и YFSNX

Максимальная просадка GLVYX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVYX и YFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVYXYFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-35.14%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.09%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.29%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-25.26%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.22%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.94%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLVYX и YFSNX

Invesco Global Focus Fund (GLVYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GLVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVYXYFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.00%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.64%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

22.27%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.69%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

16.33%

+6.22%

Сравнение комиссий GLVYX и YFSNX

GLVYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLVYX и YFSNX

Дивидендная доходность GLVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLVYX
Invesco Global Focus Fund		11.12%12.26%1.53%0.00%0.00%3.91%4.43%9.77%4.17%1.81%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GLVYX and YFSNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVYX has higher volatility (7.25%) compared to YFSNX (6.00%). In terms of maximum drawdown, GLVYX dropped -49.55% vs YFSNX's -35.14%.

GLVYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLVYX и YFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор