PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLVAX с JGASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLVAX с JGASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) are both mutual funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while JGASX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.41%/yr vs 19.35%/yr for JGASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.74%/yr for JGASX.

Доходность

Сравнение доходности GLVAX и JGASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLVAX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у JGASX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции GLVAX уступали акциям JGASX по среднегодовой доходности: 12.41% против 19.35% соответственно.

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%

JGASX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLVAX и JGASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		6.53%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%

Correlation

The correlation between GLVAX and JGASX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between GLVAX and JGASX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Focus Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с OPGSXGLVAX с GMGEXGLVAX с SVTAXGLVAX с VGPMXGLVAX с RTXAXGLVAX с VADAX
Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с BBLIXJGASX с ACIHXJGASX с OIEJXJGASX с FCGSXJGASX с FOCKXJGASX с GQEPX

Доходность на риск

GLVAX vs. JGASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLVAX c JGASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVAXJGASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.51

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLVAX vs. JGASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLVAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGASX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLVAX и JGASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVAXJGASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GLVAX и JGASX

Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки JGASX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и JGASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVAXJGASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-53.92%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-15.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-24.35%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-35.09%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-35.09%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.20%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.85%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.90%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLVAX и JGASX

Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVAXJGASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.10%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

11.82%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.60%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.36%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

22.17%

+0.41%

Сравнение комиссий GLVAX и JGASX

GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JGASX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLVAX и JGASX

Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности JGASX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.05%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%

Часто задаваемые вопросы

GLVAX and JGASX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to JGASX (4.10%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs JGASX's -53.92%.

GLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLVAX и JGASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор