Сравнение GLTY.L с UKG5.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from State Street and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTY.L returned 0.81%/yr vs 4.11%/yr for UKG5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTY.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTY.L торгуется в GBP, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTY.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 279.86% | 158.03% | 70.00% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, GLTY.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
UKG5.L
Сравнение GLTY.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.64 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.63 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.64 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и UKG5.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -8.78% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.87% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -1.87% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.60% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.40% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.55% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и UKG5.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 0.86% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 1.68% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 1.88% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 2.80% | +132.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 2.80% | +248.79% |
Сравнение комиссий GLTY.L и UKG5.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и UKG5.L
GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор