PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTY.L с UKG5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTY.L и UKG5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTY.L торгуется в GBP, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.


GLTY.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-1.78%
3 года*
0.81%
5 лет*
73.61%
10 лет*
283.96%

UKG5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTY.L и UKG5.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
-3.03%3.10%-4.48%279.86%158.03%70.00%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.57%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%

Correlation

The correlation between GLTY.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.61

Over the past year, GLTY.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

GLTY.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTY.L
Ранг доходности на риск GLTY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTY.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTY.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTY.LUKG5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.64

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.63

-6.25

GLTY.L vs. UKG5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTY.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UKG5.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTY.L и UKG5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTY.LUKG5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.64

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GLTY.L и UKG5.L

Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и UKG5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTY.LUKG5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-8.78%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-1.87%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-1.87%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.60%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.40%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.55%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTY.L и UKG5.L

SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTY.LUKG5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.86%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

1.68%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

1.88%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.35%

2.80%

+132.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.59%

2.80%

+248.79%

Сравнение комиссий GLTY.L и UKG5.L

GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTY.L и UKG5.L

GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
0.00%1.74%2.72%74.77%114.99%84.01%106.35%119.69%125.98%157.59%81.07%1.87%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.94%3.94%3.66%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLTY.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.

Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.06% for UKG5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и UKG5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор