Сравнение GLTA.L с IGL5.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTA.L returned 2.19%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTA.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTA.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 7.31% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and IGL5.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between GLTA.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
IGL5.L
Сравнение GLTA.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTA.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.63 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.55 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.48 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.88 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и IGL5.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -1.89% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -1.89% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -1.89% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -0.64% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -0.31% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.56% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и IGL5.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.70% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.89% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 2.09% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 2.16% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 2.16% | +8.15% |
Сравнение комиссий GLTA.L и IGL5.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и IGL5.L
Ни GLTA.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and IGL5.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IGL5.L.
GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор