PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и VBK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
-1.05%
GLRY
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.07

VBK:

0.08

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.25

VBK:

0.29

Коэф-т Омега

GLRY:

1.03

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.07

VBK:

0.07

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.24

VBK:

0.24

Индекс Язвы

GLRY:

6.25%

VBK:

8.26%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.44%

VBK:

24.57%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

GLRY:

-11.20%

VBK:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -11.47%.


GLRY

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-11.47%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-8.57%

1 год

1.49%

5 лет

7.25%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и VBK

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.07
VBK: 0.08
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.25
VBK: 0.29
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLRY: 1.03
VBK: 1.04
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.07
VBK: 0.07
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.24
VBK: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.08
GLRY
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VBK

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VBK

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-18.38%
GLRY
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VBK

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
15.98%
GLRY
VBK