PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с VBK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

GLRY и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.16%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

VBK

1 день
4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
20.70%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий GLRY и VBK

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GLRY vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.85

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.34

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.38

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.52

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между GLRY и VBK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VBK

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VBK

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-58.68%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.56%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-38.39%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.57%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-10.22%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VBK

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

15.41%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

24.44%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

23.49%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.80%

-1.32%