Сравнение GLRY с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
GLRY и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и IMCG
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
GLRY vs. IMCG — Ранг доходности на риск
GLRY
IMCG
Сравнение GLRY c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.58 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.97 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.97 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.96 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.58 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IMCG
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IMCG
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -58.96% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.99% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -35.08% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.73% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -9.29% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IMCG
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 7.42% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.19% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.15% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 20.30% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.09% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.44% | +1.04% |