PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и IMCG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.77%
18.63%
GLRY
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.09

IMCG:

0.42

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.28

IMCG:

0.73

Коэф-т Омега

GLRY:

1.04

IMCG:

1.10

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.09

IMCG:

0.40

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.32

IMCG:

1.48

Индекс Язвы

GLRY:

6.17%

IMCG:

5.92%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.40%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

GLRY:

-11.85%

IMCG:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью -5.62%.


GLRY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и IMCG

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.09
IMCG: 0.42
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.28
IMCG: 0.73
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLRY: 1.04
IMCG: 1.10
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.09
IMCG: 0.40
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.32
IMCG: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.42
GLRY
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и IMCG

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и IMCG

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-12.29%
GLRY
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и IMCG

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.57%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.35%
GLRY
IMCG