PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLPI и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GLPI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
14.75%
GLPI
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

TLT:

0.53

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.67% против -1.03% соответственно.


GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-1.12%

1 год

16.97%

5 лет

20.54%

10 лет

9.67%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
TLT: 0.48
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.28
GLPI
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и TLT

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и TLT

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-41.08%
GLPI
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и TLT

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
6.00%
GLPI
TLT