PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPI с TLT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или TLT.

Корреляция

Корреляция между GLPI и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GLPI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.47

TLT:

-0.18

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.01

TLT:

0.03

Коэф-т Омега

GLPI:

1.13

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.86

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

GLPI:

3.04

TLT:

-0.09

Индекс Язвы

GLPI:

3.97%

TLT:

7.98%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.61%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GLPI:

-8.27%

TLT:

-42.74%

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.24% против -0.71% соответственно.

GLPI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.79%

1 год

8.68%

5 лет

18.22%

10 лет

9.24%

TLT

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-2.63%

5 лет

-10.00%

10 лет

-0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и TLT

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TLT в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.48%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.40%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и TLT

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и TLT

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...