PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и STAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
185.11%
GLPI
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.48B

STAG:

$6.25B

EPS

GLPI:

$2.83

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

GLPI:

16.87

STAG:

31.57

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

GLPI:

8.69

STAG:

8.15

Коэффициент P/B

GLPI:

3.16

STAG:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.50B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.40B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.35B

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLPI имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции STAG немного отстают с 9.33%.


GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.12%

1 год

19.64%

5 лет

19.02%

10 лет

9.68%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.82%

5 лет

9.28%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
STAG: -0.04
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.15
GLPI
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и STAG

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и STAG

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-21.59%
GLPI
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и STAG

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
13.62%
GLPI
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию