PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLPI с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с STAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GLPI in REIT - Specialty, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, GLPI returned 9.52%/yr vs 10.48%/yr for STAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLPI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.48% соответственно.

GLPI

1 день
2.59%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.52%
1 год
1.59%
3 года*
4.32%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.52%

STAG

1 день
5.31%
1 месяц
10.43%
6 месяцев
14.64%
С начала года
16.76%
1 год
22.10%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPI и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		4.52%-0.80%3.95%0.92%13.49%22.10%4.18%42.88%-5.89%29.78%
STAG
STAG Industrial, Inc.		16.76%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between GLPI and STAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between GLPI and STAG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.79B

STAG:

$8.04B

EPS

GLPI:

$4.75

STAG:

$1.29

Коэффициент P/E

GLPI:

9.51

STAG:

32.52

Коэффициент PEG

GLPI:

1.36

STAG:

4.12

Коэффициент P/S

GLPI:

5.45

STAG:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.56B

STAG:

$863.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$608.86M

STAG:

$356.54M

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.60B

STAG:

$598.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с GLPI:
GLPI с VICIGLPI с DECKGLPI с PSAGLPI с APLEGLPI с OGLPI с SPYGLPI с LOAN
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

GLPI vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг доходности на риск GLPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLPISTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.64

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.35

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

5.84

-5.55

GLPI vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLPI и STAG

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPISTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-45.08%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-9.44%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-24.59%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-42.22%

+25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.44%

-45.08%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

0.00%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.45%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.80%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и STAG

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 7.51% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPISTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

15.48%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.38%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

23.56%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

26.19%

+2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и STAG

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности STAG в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		7.00%6.94%6.31%6.38%5.38%5.96%5.33%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.62%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
356.52M
224.21M
(GLPI) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLPI и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

GLPI and STAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAG has higher volatility (7.52%) compared to GLPI (7.51%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs STAG's -45.08%.

STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPI и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор