PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLPI с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и IRM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
15.84%
GLPI
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.13

IRM:

1.92

Коэф-т Сортино

GLPI:

0.28

IRM:

2.38

Коэф-т Омега

GLPI:

1.04

IRM:

1.33

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.13

IRM:

2.58

Коэф-т Мартина

GLPI:

0.34

IRM:

11.55

Индекс Язвы

GLPI:

6.56%

IRM:

4.51%

Дневная вол-ть

GLPI:

17.36%

IRM:

27.08%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

GLPI:

-8.72%

IRM:

-20.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.44B

IRM:

$32.31B

EPS

GLPI:

$2.86

IRM:

$0.36

Цена/прибыль

GLPI:

17.13

IRM:

305.81

PEG коэффициент

GLPI:

8.08

IRM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.51B

IRM:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.28B

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.39B

IRM:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 49.35%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.66% соответственно.


GLPI

С начала года

0.28%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

8.91%

1 год

2.65%

5 лет

7.51%

10 лет

11.66%

IRM

С начала года

49.35%

1 месяц

-12.22%

6 месяцев

15.84%

1 год

53.65%

5 лет

32.92%

10 лет

16.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLPI c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.131.92
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.282.38
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.33
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.132.58
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.3411.55
GLPI
IRM

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
1.92
GLPI
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и IRM

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности IRM в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.54%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.69%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%4.52%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и IRM

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.72%
-20.19%
GLPI
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и IRM

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.01%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
9.60%
GLPI
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab