PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOSX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOSX с LVAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLOSX returned 13.84%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GLOSX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.

Доходность

Сравнение доходности GLOSX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOSX показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.78% соответственно.

GLOSX

1 день
-0.94%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.00%
6 месяцев
16.65%
1 год
39.75%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.83%
10 лет*
13.84%

LVAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
24.37%
6 месяцев
26.59%
1 год
46.58%
3 года*
24.06%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOSX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		15.00%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%
LVAGX
LSV Global Value Fund		24.37%26.84%6.86%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Correlation

The correlation between GLOSX and LVAGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between GLOSX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с TIBIXGLOSX с SDLAXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LVAZXLVAGX с LSVVXLVAGX с LSVEXLVAGX с VGPMXLVAGX с CSUAXLVAGX с LSVQXLVAGX с FGIAX

Доходность на риск

GLOSX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOSX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSXLVAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.67

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.99

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.63

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

25.10

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOSX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOSX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAGX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOSX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSXLVAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GLOSX и LVAGX

Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и LVAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOSXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-42.32%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.03%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-16.13%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-23.77%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-42.32%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.02%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.85%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOSX и LVAGX

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и LSV Global Value Fund (LVAGX) имеют волатильность 4.44% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOSXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.77%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.70%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.32%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.95%

-0.11%

Сравнение комиссий GLOSX и LVAGX

GLOSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOSX и LVAGX

Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности LVAGX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		10.03%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
LVAGX
LSV Global Value Fund		5.13%6.38%2.44%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%

Часто задаваемые вопросы

GLOSX and LVAGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOSX has higher volatility (4.44%) compared to LVAGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs LVAGX's -42.32%.

LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOSX и LVAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор