PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

GLIFX управляется Lazard. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 9.87% против 3.06% соответственно.

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий GLIFX и VCIT

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GLIFX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.26

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.76

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.07

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

7.31

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.26

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между GLIFX и VCIT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и VCIT

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и VCIT

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-20.56%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-2.99%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.56%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-20.56%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.98%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.18%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.85%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и VCIT

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.07%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

2.84%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

4.85%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

6.60%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

6.27%

+6.98%