Сравнение GLFOX с PHYQX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both mutual funds - GLFOX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard, while PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, GLFOX returned 9.75%/yr vs 5.53%/yr for PHYQX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и PHYQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.53% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.61%
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLFOX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.82% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 1.59% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Correlation
The correlation between GLFOX and PHYQX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between GLFOX and PHYQX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
GLFOX
PHYQX
Сравнение GLFOX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLFOX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.53 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и PHYQX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и PHYQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -21.12% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.47% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -3.76% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -16.05% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -21.12% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.63% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.21% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.60% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и PHYQX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.76% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 2.87% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 3.58% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.11% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 5.45% | +7.75% |
Сравнение комиссий GLFOX и PHYQX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и PHYQX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PHYQX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.07% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.54% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and PHYQX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLFOX has higher volatility (2.35%) compared to PHYQX (0.76%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs PHYQX's -21.12%.
PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и PHYQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор