PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEN.L с SDIA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) is a stock, while SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Over the past 5 years, GLEN.L returned 18.86%/yr vs 3.51%/yr for SDIA.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 51.27%, что значительно выше, чем у SDIA.L с доходностью 1.20%.

GLEN.L

1 день
0.28%
1 месяц
9.86%
С начала года
51.27%
6 месяцев
60.61%
1 год
116.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
18.86%
10 лет*
20.95%

SDIA.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и SDIA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		51.27%19.35%-23.37%-6.11%57.12%67.01%9.85%-15.47%-22.76%38.88%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		1.20%-1.40%6.83%0.36%6.87%0.24%1.43%2.08%6.80%-3.36%

Correlation

The correlation between GLEN.L and SDIA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

-0.13

The correlation between GLEN.L and SDIA.L shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO

Доходность на риск

GLEN.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEN.LSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.82

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
1.21

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

1.07

+7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.19

3.05

+24.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEN.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа SDIA.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEN.LSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.82

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и SDIA.L

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и SDIA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-15.38%

-70.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-4.94%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-8.72%

-44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-15.38%

-39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.93%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-6.25%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.73%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и SDIA.L

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

1.79%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

5.02%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

6.45%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

8.14%

+24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.71%

8.42%

+27.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и SDIA.L

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.54%2.39%2.86%8.72%5.57%3.08%6.71%5.31%3.85%1.05%0.00%9.87%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and SDIA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор