Сравнение GLEN.L с NG.L
GLEN.L (Glencore plc) and NG.L (National Grid plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 8.08%/yr for NG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и NG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у NG.L с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции NG.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 8.08% соответственно.
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам GLEN.L и NG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
Correlation
The correlation between GLEN.L and NG.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GLEN.L:
£71.06B
NG.L:
£60.16B
GLEN.L:
-$0.10
NG.L:
£1.24
GLEN.L:
0.20
NG.L:
1.66
GLEN.L:
2.45
NG.L:
1.53
GLEN.L:
$479.07B
NG.L:
£36.07B
GLEN.L:
$11.90B
NG.L:
£29.59B
GLEN.L:
$19.53B
NG.L:
£14.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEN.L vs. NG.L — Ранг доходности на риск
GLEN.L
NG.L
Сравнение GLEN.L c NG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и National Grid plc (NG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEN.L | NG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 1.23 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 3.61 | +21.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и NG.L
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки NG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и NG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEN.L | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -37.82% | -49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -15.14% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -20.16% | -33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -29.57% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.99% | -30.48% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -11.40% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -9.19% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.16% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и NG.L
Glencore plc (GLEN.L) и National Grid plc (NG.L) имеют волатильность 10.71% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEN.L | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 10.55% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 17.13% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 19.79% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 19.40% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 20.40% | +15.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и NG.L
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NG.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и NG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLEN.L и NG.L
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLEN.L and NG.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и NG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор