PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с BOSS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с BOSS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and BOSS.DE (Hugo Boss AG) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BOSS.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 0.18%/yr for BOSS.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и BOSS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как BOSS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOSS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у BOSS.DE с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции BOSS.DE по среднегодовой доходности: 20.95% против 0.18% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-1.17%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
106.77%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

BOSS.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
11.27%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.77%
1 год
3.89%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и BOSS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
BOSS.DE
Hugo Boss AG		8.51%-12.13%-34.72%23.88%8.38%82.39%-33.26%-20.21%-20.20%32.31%

Correlation

The correlation between GLEN.L and BOSS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.28

The correlation between GLEN.L and BOSS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

Hugo Boss AG

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с BOSS.DE:
BOSS.DE с BRBY.LBOSS.DE с HESAYBOSS.DE с KER.PABOSS.DE с GOODNBOSS.DE с PAH3.DEBOSS.DE с AAPLBOSS.DE с NVDA

Доходность на риск

GLEN.L vs. BOSS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOSS.DE
Ранг доходности на риск BOSS.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSS.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSS.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSS.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSS.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c BOSS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LBOSS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.18

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.39

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.06

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

0.20

+7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

0.33

+24.50

GLEN.L vs. BOSS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа BOSS.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и BOSS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и BOSS.DE

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки BOSS.DE в -75.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и BOSS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LBOSS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-75.88%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-19.62%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-57.46%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-57.46%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-73.97%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-47.81%

+43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-29.33%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.85%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и BOSS.DE

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Hugo Boss AG (BOSS.DE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LBOSS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

6.85%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

12.48%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

21.11%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

30.32%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

32.88%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и BOSS.DE

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности BOSS.DE в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSS.DE
Hugo Boss AG		0.10%3.87%3.01%1.48%1.29%0.07%0.15%6.24%4.91%3.67%6.23%4.73%
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и BOSS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Hugo Boss AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, BOSS.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and BOSS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и BOSS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор