Сравнение GLEN.L с ABDN.L
GLEN.L (Glencore plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 4.14%/yr for ABDN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и ABDN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у ABDN.L с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 4.14% соответственно.
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам GLEN.L и ABDN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
ABDN.L Abrdn plc | 22.11% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -44.96% | 24.70% |
Correlation
The correlation between GLEN.L and ABDN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GLEN.L and ABDN.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GLEN.L:
-$0.10
ABDN.L:
£0.70
GLEN.L:
0.20
ABDN.L:
0.69
GLEN.L:
$479.07B
ABDN.L:
£3.20B
GLEN.L:
$11.90B
ABDN.L:
£3.05B
GLEN.L:
$19.53B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEN.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
GLEN.L
ABDN.L
Сравнение GLEN.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEN.L | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 2.44 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 7.21 | +17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и ABDN.L
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ABDN.L в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEN.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -64.13% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.76% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -37.10% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -50.49% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.99% | -61.82% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -12.40% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -28.92% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.00% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и ABDN.L
Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Abrdn plc (ABDN.L) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEN.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.30% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 23.94% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 28.11% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 32.63% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 33.88% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и ABDN.L
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.03% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 10.54% | 5.33% | 5.78% | 5.12% |
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLEN.L and ABDN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор