PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDX.TO с ABX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock. Over the past year, GLDX.TO returned 78.63% vs 120.56% for ABX.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью 0.69%.

GLDX.TO

1 день
2.14%
1 месяц
3.05%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.99%
1 год
78.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABX.TO

1 день
2.13%
1 месяц
13.15%
С начала года
0.69%
6 месяцев
5.42%
1 год
120.56%
3 года*
40.22%
5 лет*
19.29%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и ABX.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.21%178.05%-11.40%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		0.69%173.90%-12.54%

Correlation

The correlation between GLDX.TO and ABX.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between GLDX.TO and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

GLDX.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOABX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.77

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.01

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.26

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

11.05

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ABX.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOABX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.77

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.30

+1.52

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и ABX.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и ABX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDX.TOABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-84.49%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-28.49%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-16.22%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-31.41%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

10.95%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и ABX.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) составляет 15.29%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDX.TOABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

16.49%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

33.19%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

43.71%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

34.35%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

35.82%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и ABX.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ABX.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.13%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.96%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDX.TO and ABX.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и ABX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор