Сравнение GLDW.L с SPGP.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Gold funds - GLDW.L tracks the Gold while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 18.76%/yr vs 19.66%/yr for SPGP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и SPGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью -8.95%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- —
SPGP.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и SPGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | -4.94% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 7,024.45% | 7.28% |
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.95% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 4.20% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and SPGP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between GLDW.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
SPGP.L
Сравнение GLDW.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW.L | SPGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.06 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и SPGP.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и SPGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -86.56% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -33.69% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -33.69% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -34.81% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -31.82% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -60.17% | +55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 12.85% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и SPGP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 8.05%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 16.49% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 35.13% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 42.80% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 35.26% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,005.26% | 33.81% | +2,971.45% |
Сравнение комиссий GLDW.L и SPGP.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPGP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и SPGP.L
Ни GLDW.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and SPGP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
GLDW.L tracks Gold, while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.55% for SPGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и SPGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор