Сравнение GLDW.L с PHSP.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 22.23%/yr for PHSP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -9.50% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and PHSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between GLDW.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
PHSP.L
Сравнение GLDW.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.96 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.48 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.37 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и PHSP.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -70.01% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -38.75% | +20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -38.75% | +20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -38.75% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -33.72% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -40.07% | +36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 17.73% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 16.28% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 51.17% | -31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 54.02% | -31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 32.98% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 29.24% | -13.30% |
Сравнение комиссий GLDW.L и PHSP.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и PHSP.L
Ни GLDW.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and PHSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. GLDW.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор