Сравнение GLDW.L с 3BAL.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 59.71%/yr for 3BAL.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -1.51%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 38.07% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and 3BAL.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between GLDW.L and 3BAL.L shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
3BAL.L
Сравнение GLDW.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.44 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.62 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.09 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и 3BAL.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -97.78% | +79.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -45.44% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -50.31% | +32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -77.94% | +60.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -18.68% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -66.25% | +62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 16.77% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и 3BAL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 18.85% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 54.46% | -34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 68.79% | -45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 74.94% | -58.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 82.85% | -66.91% |
Сравнение комиссий GLDW.L и 3BAL.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и 3BAL.L
Ни GLDW.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and 3BAL.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while 3BAL.L is Leveraged Equities. GLDW.L tracks Gold, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор