PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. GLDI.L is actively managed, while QQQ5.L is passively managed. Over the past year, GLDI.L returned 27.00% vs 199.62% for QQQ5.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDI.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.

GLDI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.10%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-0.81%61.04%6.19%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%2.62%

Correlation

The correlation between GLDI.L and QQQ5.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

GLDI.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.62

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.86

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.68

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

10.11

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ5.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.62

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

-0.04

+1.78

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и QQQ5.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDI.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-96.40%

+79.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-56.84%

+40.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-31.58%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-75.53%

+72.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

20.72%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 4.55%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDI.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

24.82%

-20.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

58.83%

-40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

79.70%

-58.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

106.00%

-87.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

106.00%

-87.22%

Сравнение комиссий GLDI.L и QQQ5.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и QQQ5.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI.L and QQQ5.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

GLDI.L is categorized as Derivative Income, while QQQ5.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for GLDI.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор