PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с NVDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

GLDI.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-12.15%16.65%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -12.15%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий GLDI.L и NVDI.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDI.L в 0.55%.

NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.50

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.88

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.76

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

1.87

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.50

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.07

+2.22

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и NVDI.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и NVDI.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности NVDI.L в 20.38%

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.38%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и NVDI.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-31.39%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-21.59%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-20.26%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-10.15%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

8.80%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и NVDI.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

6.85%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

23.80%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

35.79%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

40.10%

-21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

40.10%

-21.25%