Сравнение GLDA.L с 500U.L
GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GLDA.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.L returned 20.09%/yr vs 15.05%/yr for 500U.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLDA.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.L показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.84%.
GLDA.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам GLDA.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.93% | 53.56% | 28.19% | 7.26% | 12.68% | -3.12% | -2.69% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.86% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 14.46% |
Correlation
The correlation between GLDA.L and 500U.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.00 |
The correlation between GLDA.L and 500U.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
GLDA.L
500U.L
Сравнение GLDA.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.04 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 13.57 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.45 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.L и 500U.L
Максимальная просадка GLDA.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -26.14% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -7.19% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -20.95% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -20.95% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -0.22% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.62% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.15% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.L и 500U.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GLDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.59% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 8.66% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 11.86% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.26% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.56% | -0.54% |
Сравнение комиссий GLDA.L и 500U.L
GLDA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.L и 500U.L
Ни GLDA.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.L and 500U.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
GLDA.L is categorized as Precious Metals, while 500U.L is S&P 500. GLDA.L tracks Gold, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор