Сравнение GLDA.DE с GBSS.L
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Precious Metals funds tracking the Gold, from Amundi and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 19.35%/yr for GBSS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и GBSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у GBSS.L с доходностью 4.64%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GBSS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 4.66% | 45.14% | 33.99% | 9.23% | 5.76% | 3.19% | 13.23% | 9.17% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and GBSS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between GLDA.DE and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
GBSS.L
Сравнение GLDA.DE c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.44 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и GBSS.L
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GBSS.L в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -37.11% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -15.50% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -12.27% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и GBSS.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Gold Bullion Securities (GBSS.L) имеют волатильность 5.11% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.01% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 19.96% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 22.97% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.22% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.81% | +1.04% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и GBSS.L
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и GBSS.L
Ни GLDA.DE, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLDA.DE and GBSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор