Сравнение GLD с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
GLD и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 6.38% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции GLTR немного впереди с 14.10%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
GLTR
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и GLTR
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Доходность на риск
GLD vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GLD
GLTR
Сравнение GLD c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.11 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.38 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 8.28 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GLD и GLTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GLTR
Ни GLD, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и GLTR
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -55.70% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -29.70% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -29.70% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -29.70% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -23.32% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -28.89% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 8.54% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GLTR
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 13.48% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 35.75% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 37.11% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.16% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.28% | -4.41% |