Сравнение GLD с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
GLD и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GLTR.
Основные характеристики
GLD | GLTR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 4.92% |
Дох-ть за 1 год | 12.70% | 5.84% |
Дох-ть за 3 года | 8.68% | 1.13% |
Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 8.46% |
Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 3.30% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.39 |
Дневная вол-ть | 11.84% | 14.37% |
Макс. просадка | -45.56% | -55.70% |
Current Drawdown | 0.00% | -18.08% |
Корреляция
Корреляция между GLD и GLTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GLTR
С начала года, GLD показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 5.23% против 3.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий GLD и GLTR
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.39 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GLTR
Ни GLD, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и GLTR
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLD и GLTR
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GLTR
Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 3.43%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.