PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и GLTR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
129.69%
71.60%
GLD
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.41

GLTR:

1.62

Коэф-т Сортино

GLD:

3.21

GLTR:

2.22

Коэф-т Омега

GLD:

1.41

GLTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.01

GLTR:

2.11

Коэф-т Мартина

GLD:

13.43

GLTR:

7.12

Индекс Язвы

GLD:

3.03%

GLTR:

4.42%

Дневная вол-ть

GLD:

16.89%

GLTR:

19.43%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

GLD:

-5.58%

GLTR:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.75% соответственно.


GLD

С начала года

23.07%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

18.03%

1 год

39.81%

5 лет

13.31%

10 лет

10.07%

GLTR

С начала года

18.31%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

10.20%

1 год

30.59%

5 лет

10.91%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и GLTR

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.41
GLTR: 1.62
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.21
GLTR: 2.22
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.41
GLTR: 1.28
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.01
GLTR: 2.11
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 13.43
GLTR: 7.12

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.41
1.62
GLD
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLTR

Ни GLD, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLTR

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.58%
-4.37%
GLD
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLTR

SPDR Gold Trust (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.73%
7.83%
GLD
GLTR