PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLD с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDGLTR
Дох-ть с нач. г.7.61%4.92%
Дох-ть за 1 год12.70%5.84%
Дох-ть за 3 года8.68%1.13%
Дох-ть за 5 лет11.03%8.46%
Дох-ть за 10 лет5.23%3.30%
Коэф-т Шарпа1.030.39
Дневная вол-ть11.84%14.37%
Макс. просадка-45.56%-55.70%
Current Drawdown0.00%-18.08%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между GLD и GLTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLTR

С начала года, GLD показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 5.23% против 3.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
58.58%
26.16%
GLD
GLTR

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Gold Trust

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Сравнение комиссий GLD и GLTR

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLD c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.39

Сравнение коэффициента Шарпа GLD и GLTR

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 0.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLD и GLTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.03
0.39
GLD
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLTR

Ни GLD, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLTR

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLD и GLTR


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-18.08%
GLD
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLTR

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 3.43%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.43%
4.25%
GLD
GLTR