PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и AAAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GLD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.31

AAAU:

2.34

Коэф-т Сортино

GLD:

2.87

AAAU:

2.91

Коэф-т Омега

GLD:

1.36

AAAU:

1.37

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.72

AAAU:

4.75

Коэф-т Мартина

GLD:

12.96

AAAU:

13.09

Индекс Язвы

GLD:

2.96%

AAAU:

2.95%

Дневная вол-ть

GLD:

17.94%

AAAU:

17.78%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

GLD:

-3.51%

AAAU:

-3.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 25.76%, а AAAU немного выше – 25.87%.


GLD

С начала года

25.76%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

25.33%

1 год

41.02%

3 года

20.77%

5 лет

13.49%

10 лет

10.31%

AAAU

С начала года

25.87%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

25.49%

1 год

41.29%

3 года

21.04%

5 лет

13.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Trust

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Сравнение комиссий GLD и AAAU

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и AAAU

Ни GLD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и AAAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AAAU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и AAAU

SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 8.06% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...