PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с AAAU

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GLD и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или AAAU.

Корреляция

Корреляция между GLD и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
167.52%
171.68%
GLD
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.21

AAAU:

2.26

Коэф-т Сортино

GLD:

2.96

AAAU:

3.02

Коэф-т Омега

GLD:

1.38

AAAU:

1.39

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.63

AAAU:

4.68

Коэф-т Мартина

GLD:

12.51

AAAU:

12.70

Индекс Язвы

GLD:

3.01%

AAAU:

2.99%

Дневная вол-ть

GLD:

16.91%

AAAU:

16.75%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

GLD:

-5.74%

AAAU:

-5.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 22.85%, а AAAU немного выше – 22.98%.

GLD

С начала года

22.85%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

17.34%

1 год

39.14%

5 лет

13.28%

10 лет

10.08%

AAAU

С начала года

22.98%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

17.46%

1 год

39.52%

5 лет

13.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLD и AAAU

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.21
AAAU: 2.26
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 2.96
AAAU: 3.02
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.38
AAAU: 1.39
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GLD: 4.63
AAAU: 4.68
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 12.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 12.51
AAAU: 12.70

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.26
GLD
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и AAAU

Ни GLD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и AAAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.74%
-5.71%
GLD
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и AAAU

SPDR Gold Trust (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 8.73% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.73%
8.60%
GLD
AAAU