Сравнение GLD с AAAU
GLD (SPDR Gold Shares) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Gold funds - GLD tracks the LBMA Gold Price PM while AAAU tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 18.80%/yr vs 19.06%/yr for AAAU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GLD charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GLD и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность -1.68%, а AAAU немного выше – -1.62%.
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
AAAU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -1.62%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.25M | $44.13M | $64.18M | |
| $2.72B | $2.53B | $2.75B |
Сравнение доходности по годам GLD и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 7.23% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1.62% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between GLD and AAAU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between GLD and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLD
AAAU
Сравнение GLD c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.06 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и AAAU
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -26.29% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -26.29% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -26.29% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -21.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -6.55% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 12.40% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и AAAU
SPDR Gold Shares (GLD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 7.16% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.06% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.90% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 28.06% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.42% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.28% | -1.10% |
Сравнение комиссий GLD и AAAU
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и AAAU
Ни GLD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLD and AAAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to AAAU (7.06%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AAAU's -26.29%.
On 5-year performance, AAAU leads with 19.06% vs 18.80% for GLD. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 19.06% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD tracks LBMA Gold Price PM, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор