Сравнение GLCL.TO с SBT.TO
GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - GLCL.TO is a Gold fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, GLCL.TO returned 79.44% vs 106.59% for SBT.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCL.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCL.TO показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 2.63%.
GLCL.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам GLCL.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.20% | 104.93% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 114.07% |
Correlation
The correlation between GLCL.TO and SBT.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between GLCL.TO and SBT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCL.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
GLCL.TO
SBT.TO
Сравнение GLCL.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCL.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.51 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.36 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.21 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок GLCL.TO и SBT.TO
Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.08% | -47.82% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -42.69% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -37.23% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -16.92% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 19.98% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCL.TO и SBT.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что GLCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 17.20% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.30% | 57.92% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.34% | 59.00% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 36.64% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.47% | 66.57% | -15.10% |
Сравнение комиссий GLCL.TO и SBT.TO
GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCL.TO и SBT.TO
Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.92% | 4.34% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCL.TO and SBT.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for GLCL.TO.
GLCL.TO is categorized as Gold, while SBT.TO is Silver. GLCL.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.85% for GLCL.TO and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCL.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор