Сравнение GLCL.TO с AGCC.TO
GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GLCL.TO is a Gold fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while AGCC.TO is a Silver fund actively managed by Global X. GLCL.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCL.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCL.TO показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
GLCL.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCL.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.20% | 11.44% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between GLCL.TO and AGCC.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCL.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
GLCL.TO
AGCC.TO
Сравнение GLCL.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCL.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCL.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GLCL.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCL.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.08% | -39.17% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -31.67% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -16.73% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCL.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCL.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.34% | 64.41% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 64.41% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.47% | 64.41% | -12.94% |
Сравнение комиссий GLCL.TO и AGCC.TO
GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCL.TO и AGCC.TO
Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности AGCC.TO в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% |
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.92% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
GLCL.TO and AGCC.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGCC.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGCC.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for GLCL.TO.
GLCL.TO is categorized as Gold, while AGCC.TO is Silver. Their fees differ too: 0.85% for GLCL.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCL.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор