PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с TDIV.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с TDIV.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS).

GLCC.TO и TDIV.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. TDIV.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и TDIV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и TDIV.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.44%34.64%18.16%11.90%16.98%18.07%-3.87%12.79%-3.95%9.95%
Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как TDIV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.44%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

TDIV.AS

1 день
0.77%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.44%
6 месяцев
18.12%
1 год
29.43%
3 года*
24.27%
5 лет*
20.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с TDIV.AS:
TDIV.AS с VHYL.ASTDIV.AS с SCHDTDIV.AS с JGPI.DETDIV.AS с FUSD.LTDIV.AS с VUSA.MITDIV.AS с QYLE.DETDIV.AS с MLPD.L

Сравнение комиссий GLCC.TO и TDIV.AS

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TDIV.AS в 0.38%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDIV.AS
Ранг доходности на риск TDIV.AS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.AS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.AS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.AS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOTDIV.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.90

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

4.63

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

19.42

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. TDIV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV.AS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и TDIV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOTDIV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.90

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.97

-0.97

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и TDIV.AS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и TDIV.AS

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности TDIV.AS в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.32%3.58%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и TDIV.AS

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и TDIV.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOTDIV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-36.06%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.30%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-15.26%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-0.73%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-3.98%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.40%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и TDIV.AS

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOTDIV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

4.42%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

7.67%

+26.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

15.32%

+25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

12.25%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

13.61%

+18.14%